GlmmTMB — ковариационная структура AR1 — разное количество параметров в условной формуле и формуле нулевой инфляции

Я пытаюсь понять, почему указание ковариационной структуры AR-1 в условной формуле оценивает 2 параметра (как и должно быть), но оценивает многие параметры, если они указаны в формуле нулевой инфляции. Небольшой пример (воспроизведенный из руководства «Ковариационные структуры с glmmTMB») с использованием смоделированных данных показан ниже.

n <- 25                                              ## Number of time points
x <- MASS::mvrnorm(mu = rep(0,n),
                   Sigma = .7 ^ as.matrix(dist(1:n)) )    ## Simulate the process using the MASS package
y <- x + rnorm(n)                                   ## Add measurement noise

times <- factor(1:n, levels=1:n)
head(levels(times))

group <- factor(rep(1,n))

dat0 <- data.frame(y, times, group)

library(glmmTMB)
model <- glmmTMB(y ~ ar1(factor(times) + 0 | group), ziformula = ~ ar1(factor(times) + 0 | group), data=dat0, family = gaussian())
summary(model)

Результат модели выглядит следующим образом:

Результат выглядит противоречащим ожиданиям, поскольку AR-1 должен оценить только два параметра: сигма (отображается как «Стандартное отклонение» в условной модели) и ро (отображается как «Корр» в условной модели). Может ли кто-нибудь пролить свет на это?

Правильно ли я понимаю или ошибочно? Я что-то упустил или это проблема пакета?