у меня такая таблица
import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.DataFrame.from_dict({'date':[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] ,'high':[10,9,8,8,7,6,7,8,9,10],'low':[9,7,6,5,2,1,2,1,8,9],'stock':['A']*5 + ['B']*5})
дата | высоко | низкий | запас |
---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | А |
2 | 9 | 7 | А |
3 | 8 | 6 | А |
4 | 8 | 5 | А |
5 | 7 | 2 | А |
6 | 6 | 1 | Б |
7 | 7 | 2 | Б |
8 | 8 | 1 | Б |
9 | 9 | 8 | Б |
10 | 10 | 9 | Б |
Для каждого дня каждой акции я хотел бы знать, какова максимальная разница между «максимумом» сегодняшнего дня и минимумом (после или сегодня). Например, на дату 1 максимальная цена акции А составляет 10 долларов. Я смотрю на дату 1-5 и обнаруживаю, что максимальная разница между максимумом и минимумом приходится на дату 5. Результат будет 10-2=8 для даты 1. На дату 2 я должен смотреть только на дату 2 впоследствии для «низкой».
Полученные результаты:
дата | высоко | низкий | запас | diff_high_low |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | А | 8 |
2 | 9 | 7 | А | 7 |
3 | 8 | 6 | А | 6 |
4 | 8 | 5 | А | 6 |
5 | 7 | 2 | А | 5 |
6 | 6 | 1 | Б | 5 |
7 | 7 | 2 | Б | 6 |
8 | 8 | 1 | Б | 7 |
9 | 9 | 8 | Б | 1 |
10 | 10 | 9 | Б | 1 |
В настоящее время я использую цикл for, и он работает. Это очень медленно в моей таблице с 1 миллионом строк. Есть ли лучший способ сделать это?
Мой текущий метод:
diff_high_low=[]
for gname, g in df.groupby('stock'):
rows = g.shape[0]
for i in range(0,rows):
diff_high_low.append(max( g['high'].iloc[i] - g['low'].iloc[i:rows,]))
df['diff_high_low'] = diff_high_low
Нам нужно groupby
с cummin
df['diff_high_low'] = df['high'] - df.iloc[::-1].groupby('stock')['low'].cummin()
Out[273]:
0 8
1 7
2 6
3 6
4 5
5 5
6 6
7 7
8 1
9 1
dtype: int64