Как проверить, находится ли свеча внутри зоны спроса или предложения?

Вопрос написан недостаточно хорошо, чтобы на него можно было ответить полностью. Он должен содержать небольшие примеры, которые будут воспроизведены предлагаемыми кодами для проверки и оценки. Тем не менее, я создаю образец и надеюсь быть репрезентативным. Мы можем работать с нужными парами, т.е. открытым и Закрыть (тела свечей) или низкий и высоко (тени свечей); Используя первую пару (при условии, что вы ищете тела свечей):

open = np.array([70, 30, 100, 100, 30, 10], dtype=np.float64)
close = np.array([100, 10, 50, 150, 100, 200], dtype=np.float64)

upper_level = np.array([90], dtype=np.float64)
lower_level = np.array([40], dtype=np.float64)

desired_percent = 0.6              # desired body containing related percentage

Эту проблему можно решить циклами python на всех свечах и проверкой условий; Но, как я думаю, эти проблемы должны решаться массивами (из-за больших объемов ввода) с точки зрения производительности и эффективности, поэтому я предлагаю следующее NumPy вспомогательное решение.

• Сначала мы должны определить, какие из элементов (поэлементно) в открытым и Закрыть больше или меньше.
• Также создается булев массив с False заполненным значением, которое будет заполняться Trues, если свечи удовлетворяют заданному условию.
• Из-за большого объема данных нам необходимо убрать лишние свечи (выходящие за лимитную зону (ситуация 1)).

Для этой задачи я рассматриваю 5 различных ситуаций:

1. свечи полностью вне лимитной зоны
2. свечи полностью внутри лимитной зоны
3. свечи, содержащие лимитную зону (лимитная зона является частью тела свечи)
4. свечи, только вершина которых находится в лимитной зоне
5. свечи, только дно которых находится в лимитной зоне

resulted_masked_array = np.full(shape=open.shape, fill_value=False, dtype=bool)
top = np.maximum(open, close)                           # top of the candles
bottom = np.minimum(open, close)                        # bottom of the candles
level_height = upper_level - lower_level

# reducing the arrays by removing candles outside the limit zone
btm_upper_up = np.greater_equal(bottom, upper_level)                   # if candle is upper the limit zone
top_lower_down = np.less_equal(top, lower_level)                       # if candle is under the limit zone
candle_complete_outside = np.logical_or(btm_upper_up, top_lower_down)
candle_not_complete_outside = np.invert(candle_complete_outside)
top = top[candle_not_complete_outside]
bottom = bottom[candle_not_complete_outside]
candles_height = top - bottom

# if limit zone length be a part of candle body --> needs to check if the zone height >= the desired percentage of the candles' body
btm_lower_down = np.less_equal(bottom, lower_level)
top_upper_up = np.greater_equal(top, upper_level)
percentage_check = (level_height / candles_height) >= desired_percent

# if just candle bottom be in the limit zone
btm_upper_down = np.greater_equal(bottom, lower_level)
btm_lower_up = np.less_equal(bottom, upper_level)
up_to_btm = upper_level - bottom
percentage_check_utb = (up_to_btm / candles_height) >= desired_percent

# if just candle top be in the limit zone
top_upper_down = np.greater_equal(top, lower_level)
top_lower_up = np.less_equal(top, upper_level)
top_to_down = top - lower_level
percentage_check_ttd = (top_to_down / candles_height) >= desired_percent

candle_complete_inside = np.logical_and(btm_upper_down, top_lower_up)
body_contain_limits = np.logical_and.reduce((btm_lower_down, top_upper_up, percentage_check))
btm_contained_limits = np.logical_and.reduce((btm_upper_down, btm_lower_up, percentage_check_utb))
top_contained_limits = np.logical_and.reduce((top_upper_down, top_lower_up, percentage_check_ttd))

result = np.logical_or.reduce((candle_complete_inside, body_contain_limits, btm_contained_limits, top_contained_limits))

# filling the main False filled Boolean array by Trues (for satisfied conditions)
resulted_masked_array[candle_not_complete_outside] = result

# resulted_masked_array --> [ True False  True False  True  False]

Результаты должны быть проверены реальными входными данными; Здесь я проверил их на небольшом созданном примере.