Как я могу распечатать даты акции в пакете quantmod в R?
Я хочу загрузить 5-летнюю историю акций Tesla из пакета quanatmod в R. Для этого у меня есть:
tsla <- quantmod::getSymbols("TSLA", from = base::as.Date("2017-01-01"), to = base::as.Date("2022-01-31"), auto.assign = F)
tsla = as_tibble(tsla)
head(tsla)
Но я также хочу столбец с датами по каждому индексу. Как это можно сделать, не добавляя просто даты, ведь эти цены соответствуют конкретным датам.
Стоит ли изучать PHP в 2023-2024 годах?
Привет всем, сегодня я хочу высказать свои соображения по поводу вопроса, который я уже много раз получал в своем сообществе: "Стоит ли изучать PHP в...
Поведение ключевого слова "this" в стрелочной функции в сравнении с нормальной функцией
В JavaScript одним из самых запутанных понятий является поведение ключевого слова "this" в стрелочной и обычной функциях.
Приемы CSS-макетирования - floats и Flexbox
Здравствуйте, друзья-студенты! Готовы совершенствовать свои навыки веб-дизайна? Сегодня в нашем путешествии мы рассмотрим приемы CSS-верстки - в...
Тестирование функциональных ngrx-эффектов в Angular 16 с помощью Jest
В системе управления состояниями ngrx, совместимой с Angular 16, появились функциональные эффекты. Это здорово и делает код определенно легче для...
Концепция локализации и ее применение в приложениях React ⚡️
Локализация - это процесс адаптации приложения к различным языкам и культурным требованиям. Это позволяет пользователям получить опыт, соответствующий...
Пользовательский скаляр GraphQL
Листовые узлы системы типов GraphQL называются скалярами. Достигнув скалярного типа, невозможно спуститься дальше по иерархии типов. Скалярный тип...
0
0
48
2
Перейти к ответу
Данный вопрос помечен как решенный
Ответы 2
Ответ принят как подходящий
Мы можем использовать rownames_to_column после преобразования в data.frame из вывода xts.
library(dplyr)
library(tibble)
tsla %>%
as.data.frame %>%
rownames_to_column("Index")
-выход
Index TSLA.Open TSLA.High TSLA.Low TSLA.Close TSLA.Volume TSLA.Adjusted
1 2017-01-03 42.972 44.066 42.192 43.398 29616500 43.398
2 2017-01-04 42.950 45.600 42.862 45.398 56067500 45.398
3 2017-01-05 45.284 45.496 44.390 45.350 29558500 45.350
4 2017-01-06 45.386 46.062 45.090 45.802 27639500 45.802
5 2017-01-09 45.794 46.384 45.600 46.256 19897500 46.256
6 2017-01-10 46.400 46.400 45.378 45.974 18300000 45.974
...
Или это можно сделать с помощью fortify.zoo
zoo::fortify.zoo(tsla)
@HomerJaySimpson из комментария непонятно. Вы хотите перестроиться на длинный
—
22.03.2022 16:22
ваше редактирование - это ответ. Но когда я запускаю ваш код, даты не появляются.
—
22.03.2022 16:23
@HomerJaySimpson, это потому, что вы обновили tsla до tibble, которые не позволяют использовать имена строк и их полосы. Я использовал tsla прямо из вывода quantmod
—
22.03.2022 16:24
да.вы правы.спасибо большое
—
22.03.2022 16:25
Просто распечатайте объект TSLA xts. ( fortify.zoo(TSLA) преобразует его во фрейм данных с индексом в первом столбце, но на самом деле это не нужно для простой печати.)
library(quantmod)
getSymbols("TSLA", from = "2017-01-01", to = "2022-01-31")
TSLA
давая:
TSLA.Open TSLA.High TSLA.Low TSLA.Close TSLA.Volume TSLA.Adjusted
2017-01-03 42.972 44.066 42.192 43.398 29616500 43.398
2017-01-04 42.950 45.600 42.862 45.398 56067500 45.398
2017-01-05 45.284 45.496 44.390 45.350 29558500 45.350
2017-01-06 45.386 46.062 45.090 45.802 27639500 45.802
2017-01-09 45.794 46.384 45.600 46.256 19897500 46.256
2017-01-10 46.400 46.400 45.378 45.974 18300000 45.974
...etc...
Другие вопросы по теме
R Как удалить будние дни в нерабочее время (а также выходные и праздничные дни) с оси x при построении внутридневных данных
Извлечение дат при записи csv из R в Excel
Прекратить добавлять позиции, как только у меня появится позиция в Quantstrat R
Настройка оси x в plot.xts
Есть ли функция, похожая на "periodReturn" в quantmod, которая вычисляет простые различия?
GetSymbols() из quantmod в R не работает
R: Рассчитать ежемесячную доходность по группам на основе дневных цен
Не удалось загрузить данные из Yahoo Finance с помощью Quantmod
Рассчитать доходность набора ценных бумаг, скачанного с помощью quantmod
Обработка «Ошибка в x [, 1]: неправильное количество измерений»
Похожие вопросы
Как бы вы распечатали значения, превышающие вектор, и заменили их на NA в R?
Есть ли у CRAN (или любого из его родственников) API?
Строка 1 столбец 1 сравнить с строкой 3 столбец 3
Вычисление разницы между несколькими строками и одной строкой, содержащей наивысший балл в R
Преобразование данных широты и долготы в UTM с точками из нескольких зон UTM в R
Найдите совпадающие значения в разных наборах данных по группам в R
Удаляйте дубликаты при наложении особых условий в R
Применить значение отсечки для конкретного списка к отдельным векторам во вложенном списке
Фрейм данных прогноза с несколькими факторами
Удаление первого слова из ячейки фрейма данных, когда оно начинается со строчной буквы в R
Мне нужен столбец с датами, относящимися к каждой цене, а не к индексу. Индекс прост.