Я сделал советник, он для входа в сделку по определенной цене. Но я замечаю, что он не входит в сделку по точной цене, он входит в сделку по цене, которая на 3-5 дробных пунктов выше указанной цены. Я хочу, чтобы советник входил в сделку по точной цене. Может кто-нибудь помочь, пожалуйста?
Спасибо. я думаю, это потому, что когда свеча движется очень быстро во время новостей, она обычно движется быстро на 2-3 пипса, в которых я хочу войти в сделку, поэтому она не фиксируется. Я также думаю, что это из-за нестабильности в компьютерной сети, из-за которой советник отключается всего на несколько миллисекунд, за которые уже прошли пипсы. поправьте меня в том, что я только что напечатал выше. Я думаю, что если он работает на VPS, где стабильность сети близка к идеальной, советник будет совершать сделки точно по указанной мной цене. Как вы думаете.
How to make an Expert advisor to enter a trade at an exact price?
Заключение сделки — это двусторонний договор: у него есть сторона, которая предлагает вам цену (при посредничестве вашего Брокера), и сторона (вы, лично или представленная автоматическим торговым агентом, управляемым кодом), которая принимает цену. . Все регулируется Положениями и условиями, подписанными / принятыми для ведения этого бизнеса.
// ----------------------------------------------------------------------------
// Rule#0: Prices move faster, than the QUOTE-message ever makes it to your CPU
// --------------------------
RefreshRates(); // A MUST DO AS-LATE-AS-POSSIBLE, before placing a tight slippage XTO
// --------------- // A RE-TEST AS-FAST-AS-POSSIBLE if XTO conditions hold
...
// --------------- // GO / NO-GO XTO, always using Normalized values
ticket = OrderSend( Symbol(),
XTO_OrderTYPE,
NormalizeDouble( XTO_volume, LotDigits ),
NormalizeDouble( XTO_price, Digits() ),
MaxSlippage, //---------------------------- BE CAREFULL ON THIS
0, // [XTO_price_SL]
0, // [XTO_price_TP]
ordername,
MagNumber,
0,
clr
);
Прежде чем мы перейдем к типу контракта, который определяет, как сделка исполняется на стороне брокера (спот-покупка-длинная позиция использует другую обработку цены, чем отложенная покупка-стоп), сначала давайте посмотрим на сеть. задержка (как долго держится цена Top-of-the-Book [ToB] до того, как она будет изменена и объявлена с рынка на брокера и с брокера на ваш компьютер или на компьютер VPS (даже лучшие совмещенные машины VPS являются на несколько сотен метров «дальше» по кабелю и «позади» машины Брокера, таким образом, на несколько порядков медленнее в получении обновлений ToB-QUOTE, чем ваш Сервер Брокера).
Цены ToB держатся намного меньше, чем 100 ms
на стабильных рынках на FX-Majors, но часто происходят тысячи диких движений во время фундаментальных событий, где каждый [ms]
может содержать десятки, если не сотни, а иногда и тысячи изменений цены ToB за [ms]
.
Если вы настаиваете на наличии точная цена для сделки, вы можете использовать только отложенные контракты, а не ордера с немедленной ценой (часто называемые по рынку).
Имейте в виду, что даже отложенные ордера могут «получить» проскальзывание цены, разницу между «заказной» ценой и фактически «исполненной» ценой, поэтому опять же правила и условия будут действовать в соответствии с положениями и условиями (событие мгновенного обвала SNB было Цунами несколько лет назад, после того как многие Брокеры подали заявление о банкротстве, а KMPG и другие контролирующие органы, назначенные судом, много лет спустя ликвидировали пепел от непокрытых отложенных ордеров), поэтому должное управление рисками является обязательным и никогда не верьте оптимистичным предположениям. торговый ордер будет выполнен по точной цене. Есть как технические, так и юридически обоснованные причины, почему это не всегда соблюдается даже для отложенных ордеров.
Вам есть что показать? Как вы сравниваете двойников? Имейте в виду, что
0.1+0.2 != 0.3 if using floating dot values
У вас одинаковые проблемы и с покупками, и с продажами, или только с покупками (в таком случае вы забыли о спреде).