Я пытаюсь создать сезонную модель ARIMA (SARIMA), используя AutoARIMA pmdarima. Причина этого в том, что новые данные будут доступны в течение всего жизненного цикла проекта, и требуется код, который автоматически находит лучшую модель временных рядов. К сожалению, мой текущий код, похоже, производит мусор:
import pmdarima as pm
import pandas as pd
train_data = pd.read_csv("test.csv", header=None, names=["Value"])["Value"]
model = pm.AutoARIMA(seasonal=True, m=168, trace=True)
model.fit(train_data.fillna(0))
Вывод (пока, спустя некоторое время на большом сервере):
Performing stepwise search to minimize aic
ARIMA(2,1,2)(1,0,1)[168] intercept : AIC=inf, Time=4041.19 sec
ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[168] intercept : AIC=-35451.160, Time=1.07 sec
ARIMA(1,1,0)(1,0,0)[168] intercept : AIC=inf, Time=15118.06 sec
ARIMA(0,1,1)(0,0,1)[168] intercept : AIC=-35951.886, Time=3805.77 sec
ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[168] : AIC=-35453.123, Time=0.56 sec
ARIMA(0,1,1)(0,0,0)[168] intercept : AIC=-35723.198, Time=2.69 sec
ARIMA(0,1,1)(1,0,1)[168] intercept : AIC=inf, Time=61326.67 sec
ARIMA(0,1,1)(0,0,2)[168] intercept : AIC=inf, Time=39971.60 sec
ARIMA(0,1,1)(1,0,0)[168] intercept : AIC=-36054.745, Time=4211.60 sec
ARIMA(0,1,1)(2,0,0)[168] intercept : AIC=-36344.782, Time=30668.84 sec
Данные имеют две сезонные модели (одну дневную и одну недельную). Включение ежедневного шаблона дает ощутимые результаты (с использованием m=24
), но еженедельный имеет тенденцию вызывать AIC=inf
, как в примере выше.
Набор данных относительно большой, поэтому можно было ожидать длительного времени работы. Но в вашем случае все может быть совсем иначе.
Какую машину вы использовали? У меня есть очень похожий набор данных с большой сезонностью. Из-за длительного времени вычислений я переключился на Facebook Prophet, который намного быстрее.
Машина имеет 32 ядра с примерно 64 потоками и около 250 ГБ ОЗУ. Я, вероятно, также выберу fb Prophet, но хотел иметь SARIMA в качестве резервного варианта.
Проблема, по-видимому, заключалась в том, что через некоторое время pmdarima истекает и вставляет AIC inf в качестве замены невычисленного AIC. В итоге я провел обычный анализ и выбрал немного увеличенную модель SARIMA, которая занимает больше времени, но определенно включает все соответствующие эффекты.
Это нормально, что так долго?