Pm AutoARIMA не найдено подходящих моделей

Я пытаюсь создать сезонную модель ARIMA (SARIMA), используя AutoARIMA pmdarima. Причина этого в том, что новые данные будут доступны в течение всего жизненного цикла проекта, и требуется код, который автоматически находит лучшую модель временных рядов. К сожалению, мой текущий код, похоже, производит мусор:

import pmdarima as pm
import pandas as pd


train_data = pd.read_csv("test.csv", header=None, names=["Value"])["Value"]
model = pm.AutoARIMA(seasonal=True, m=168, trace=True)
model.fit(train_data.fillna(0))

test.csv

Вывод (пока, спустя некоторое время на большом сервере):

Performing stepwise search to minimize aic
 ARIMA(2,1,2)(1,0,1)[168] intercept   : AIC=inf, Time=4041.19 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[168] intercept   : AIC=-35451.160, Time=1.07 sec
 ARIMA(1,1,0)(1,0,0)[168] intercept   : AIC=inf, Time=15118.06 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,1)[168] intercept   : AIC=-35951.886, Time=3805.77 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[168]             : AIC=-35453.123, Time=0.56 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,0)[168] intercept   : AIC=-35723.198, Time=2.69 sec
 ARIMA(0,1,1)(1,0,1)[168] intercept   : AIC=inf, Time=61326.67 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,2)[168] intercept   : AIC=inf, Time=39971.60 sec
 ARIMA(0,1,1)(1,0,0)[168] intercept   : AIC=-36054.745, Time=4211.60 sec
 ARIMA(0,1,1)(2,0,0)[168] intercept   : AIC=-36344.782, Time=30668.84 sec

Данные имеют две сезонные модели (одну дневную и одну недельную). Включение ежедневного шаблона дает ощутимые результаты (с использованием m=24), но еженедельный имеет тенденцию вызывать AIC=inf, как в примере выше.

Это нормально, что так долго?

Tobitor 17.02.2021 13:07

Набор данных относительно большой, поэтому можно было ожидать длительного времени работы. Но в вашем случае все может быть совсем иначе.

C Hecht 18.02.2021 13:50

Какую машину вы использовали? У меня есть очень похожий набор данных с большой сезонностью. Из-за длительного времени вычислений я переключился на Facebook Prophet, который намного быстрее.

Tobitor 18.02.2021 14:07

Машина имеет 32 ядра с примерно 64 потоками и около 250 ГБ ОЗУ. Я, вероятно, также выберу fb Prophet, но хотел иметь SARIMA в качестве резервного варианта.

C Hecht 19.02.2021 13:01
Почему в Python есть оператор "pass"?
Почему в Python есть оператор "pass"?
Оператор pass в Python - это простая концепция, которую могут быстро освоить даже новички без опыта программирования.
Некоторые методы, о которых вы не знали, что они существуют в Python
Некоторые методы, о которых вы не знали, что они существуют в Python
Python - самый известный и самый простой в изучении язык в наши дни. Имея широкий спектр применения в области машинного обучения, Data Science,...
Основы Python Часть I
Основы Python Часть I
Вы когда-нибудь задумывались, почему в программах на Python вы видите приведенный ниже код?
LeetCode - 1579. Удаление максимального числа ребер для сохранения полной проходимости графа
LeetCode - 1579. Удаление максимального числа ребер для сохранения полной проходимости графа
Алиса и Боб имеют неориентированный граф из n узлов и трех типов ребер:
Оптимизация кода с помощью тернарного оператора Python
Оптимизация кода с помощью тернарного оператора Python
И последнее, что мы хотели бы показать вам, прежде чем двигаться дальше, это
Советы по эффективной веб-разработке с помощью Python
Советы по эффективной веб-разработке с помощью Python
Как веб-разработчик, Python может стать мощным инструментом для создания эффективных и масштабируемых веб-приложений.
0
4
96
1
Перейти к ответу Данный вопрос помечен как решенный

Ответы 1

Ответ принят как подходящий

Проблема, по-видимому, заключалась в том, что через некоторое время pmdarima истекает и вставляет AIC inf в качестве замены невычисленного AIC. В итоге я провел обычный анализ и выбрал немного увеличенную модель SARIMA, которая занимает больше времени, но определенно включает все соответствующие эффекты.

Другие вопросы по теме