Создать новый столбец на основе строк в sql

Два комментария, поскольку вы не предоставляете используемую СУБД:

1. Я предполагаю, что ваша СУБД поддерживает функцию LAST_VALUE(... IGNORE NULLS) OLAP.
2. Я беззастенчиво пользуюсь тем, что заглавные буквы стоят перед строчными. В противном случае вам понадобится третий столбец sequence внутри значений id; Таблицы SQL по умолчанию отсортированы по нет, и тогда я бы PARTITION BY id ORDER BY sequence).

Но иначе:

\pset null (null)
WITH
indata(id,nam,status) AS (
            SELECT 1,'ANNA','M'
  UNION ALL SELECT 1,'anna',NULL
  UNION ALL SELECT 2,'DIVA',NULL
  UNION ALL SELECT 2,'diva',NULL
)
SELECT
  *
, LAST_VALUE(status IGNORE NULLS) OVER(PARTITION BY id ORDER BY nam) AS new_status
FROM indata
ORDER BY id,nam;

-- out Null display is "(null)".
-- out  id | nam  | status | new_status 
-- out ----+------+--------+------------
-- out   1 | ANNA | M      | M
-- out   1 | anna | (null) | M
-- out   2 | DIVA | (null) | (null)
-- out   2 | diva | (null) | (null)