Уравнение модели на основе результата ARIMA
Я использую ARIMA из статистических моделей для анализа временных рядов. Теперь я наткнулся на следующий сайт
В этом примере модель ARIMA(3,1,0) была построена с помощью ARIMA.fit() со следующим результатом:
coef
ar.L1 -0.5353
ar.L2 -0.3974
ar.L3 -0.3856
Уравнение модели будет:
Δy_t = −0.5232y_(t−1) − 0.3836y_(t−2) − 0.3758y_(t−3) + w_t,
Есть идеи, откуда берутся значения коэффициентов AR для запаздывающих переменных в уравнении модели? Или я не вижу леса за деревьями. Я думал, что коэффициенты AR можно увидеть непосредственно в объекте результата ARIMA.fit().
Обновлено: я знаю, что к значениям коэффициентов можно получить прямой доступ через словарь параметров. Проблема, с которой я борюсь, — это конкретные значения, используемые в уравнении модели. Они просто отличаются от значений в словаре параметров, например. параметры: ar1 = -0,5353 и уравнение: ar1 = -0,5232.
Заранее спасибо!
Ответы 1
Ответ должен быть в ячейках 20 и 21 на сайте по ссылке .
В сводке вы видите все коэффициенты, их стандартную ошибку и многое другое:
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
model = ARIMA(data, order=(3, 1, 0))
model_fit = model.fit()
print(model_fit.summary())
Вы можете напрямую получить доступ к параметрам через словарь параметров. Итак, чтобы определить функцию, указанную выше, вручную, вы можете использовать
import math
ar1 = model_fit.params["ar.L1"]
ar2 = model_fit.params["ar.L2"]
ar3 = model_fit.params["ar.L3"]
sigma2 = model_fit.params["ar.sigma2"]
def calc_delta_y(y, t=0):
"""delta_y calculated from this specific ARIMA model"""
return ar1*y[t-1] + ar2*y[t-2] + ar3*y[t-3] + math.sqrt(sigma2)
Полагаю, вы не видели за деревьями древесину, но я также знаю, что вы не первый, кто ищет эти параметры.
Почти уверен, что это ошибка. Рассчитанные значения могли измениться, а значения в тексте после [Выход 21] не обновлялись вручную.
Большое спасибо! Вот что я хочу услышать ;-)
Спасибо! Вы напрямую используете коэффициенты AR из свойства params для построения уравнения модели. Я бы тоже сделал то же самое. Но авторы связанного сайта явно пишут уравнение модели со значениями коэффициентов, которых я не нахожу. Например, ar1 равен -0,5232 в уравнении модели, а ar1 из параметров равен -0,5353. И именно с этим я борюсь. Или записанное модельное уравнение в [Out 21] — это просто ошибка?