Выберите данные из трех таблиц, включая null

Вам нужно использовать левое соединение. Если клиент является вашей основной таблицей, начните запрос с нее.

SELECT cu.CustID, 
       cu.CountryID, 
       cu.StateID, 
       cu.Name, 
       c.CountryName, 
       s.StateName 
FROM   tbl_Customer cu 
       LEFT JOIN tbl_Country c 
              ON cu.CountryId = c.CountryId 
       LEFT JOIN tbl_State s 
              ON s.StateID = cu.StateID 
                 AND c.CountryID = s.CountryID 

использовать явное соединение

  select cu.CustID,
           cu.CountryID,
           cu.StateID,
           cu.Name,
           c.CountryName,
           s.StateName  
    from tbl_Customer cu left join
         tbl_Country c on   c.CountryID = cu.CountryID
         left join tbl_State s   s.StateID = cu.StateID
         and c.CountryID = s.CountryID