C# Lambda с разными уровнями в объекте

Использование xml linq:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Xml;
using System.Xml.Linq;

namespace ConsoleApplication75
{
    class Program
    {
        const string FILENAME = @"c:\temp\test.xml";
        static void Main(string[] args)
        {
            XDocument doc = XDocument.Load(FILENAME);

            var status = doc.Descendants("Segment").Select(x => new
            {
                flightNumber = (string)x.Descendants("FlightNumber").FirstOrDefault(),
                carrierCode = (string)x.Descendants("CarrierCode").FirstOrDefault(),
                liftStatus = x.Descendants("LiftStatus").Select(y => (string)y).ToList()
            }).ToList();
        }

    }
}

Прежде чем я попытаюсь ответить на ваш вопрос, я хотел бы, чтобы вы подтвердили, что эти типы довольно хорошо соответствуют тому, что есть в вашей иерархии классов C#:

public class Segment
{
    public List<Leg> Legs { get; set; }
    public List<PaxSegment> PaxSegments { get; set; }
}
public class Leg
{
    public FlightDesignator FlightDesignator { get; set; }
}
public class FlightDesignator
{
    public string CarrierCode { get; set; }
    public string FlightNumber { get; set; }
}
public class PaxSegment
{
    public string LiftStatus { get; set; }
}

Во-вторых, я делаю вывод из вашего XML, что это список сегментов, с которыми вы работаете:

var segments = new List<Segment>
{
    new Segment
    {
        Legs = new List<Leg>
        {
            new Leg {
                FlightDesignator = new FlightDesignator{
                    CarrierCode = "G3",
                    FlightNumber = "1040"
                }
            }
        },
        PaxSegments = new List<PaxSegment> {
            new PaxSegment { LiftStatus = "Boarded" },
            new PaxSegment { LiftStatus = "CheckedIn" }
        }
    },
    new Segment {
        Legs = new List<Leg>
        {
            new Leg{
                FlightDesignator=new FlightDesignator
                {
                    CarrierCode = "G3",
                    FlightNumber = "1016"
                }
            }
        },
        PaxSegments = new List<PaxSegment> {
            new PaxSegment { LiftStatus = "Boarded" },
            new PaxSegment { LiftStatus = "CheckedIn" }
        }
    }
};

Если это так, вы можете получить желаемые Segment с помощью следующего запроса:

var desiredSegments = segments.Where(s
    => s.Legs.Any(l => l.FlightDesignator.FlightNumber == "1016")
    && s.PaxSegments.Any(ps => ps.LiftStatus == "Boarded")
);

Однако ваш вопрос немного неясен, поэтому, если вы ищете PaxSegment соответствующих Segment, вы можете следить за SelectMany, чтобы добраться до них:

var desiredPaxSegments = segments
    .Where(s
        => s.Legs.Any(l => l.FlightDesignator.FlightNumber == "1016")
        && s.PaxSegments.Any(ps => ps.LiftStatus == "Boarded"))
    .SelectMany(s => s.PaxSegments);