Диалоги в стиле лайтбоксов в приложении MFC

Думаю, вам просто нужно создать окно и установить прозрачность. Есть MFC Пример CGlassDialog на CodeProject, который может вам помочь. Существует также статья о том, как это сделать с помощью API Win32.

Вот что я сделал * на основе ссылок Брайана
Сначала создайте ресурс диалога со свойствами:

• граница ЛОЖНЫЙ
• 3D вид ЛОЖНЫЙ
• клиентский край ЛОЖНЫЙ
• Стиль всплывающего окна
• статический край ЛОЖНЫЙ
• Прозрачный ИСТИННЫЙ
• Строка заголовка ЛОЖНЫЙ

и у вас должно получиться диалоговое окно без рамки или чего-то еще, только серая рамка. переопределите функцию Create, чтобы она выглядела так:

BOOL LightBoxDlg::Create(UINT nIDTemplate, CWnd* pParentWnd)
{

    if (!CDialog::Create(nIDTemplate, pParentWnd))
        return false;
    RECT rect;
    RECT size;

    GetParent()->GetWindowRect(&rect);
    size.top = 0;
    size.left = 0;
    size.right = rect.right - rect.left;
    size.bottom = rect.bottom - rect.top;
    SetWindowPos(m_pParentWnd,rect.left,rect.top,size.right,size.bottom,NULL);

    HWND hWnd=m_hWnd;  
    SetWindowLong (hWnd , GWL_EXSTYLE ,GetWindowLong (hWnd , GWL_EXSTYLE ) | WS_EX_LAYERED ) ;
    typedef DWORD (WINAPI *PSLWA)(HWND, DWORD, BYTE, DWORD);
    PSLWA pSetLayeredWindowAttributes;
    HMODULE hDLL = LoadLibrary (_T("user32"));
    pSetLayeredWindowAttributes = 
        (PSLWA) GetProcAddress(hDLL,"SetLayeredWindowAttributes");
    if (pSetLayeredWindowAttributes != NULL) 
    {
        /*
        * Second parameter RGB(255,255,255) sets the colorkey 
        * to white LWA_COLORKEY flag indicates that color key 
        * is valid LWA_ALPHA indicates that ALphablend parameter 
        * is valid - here 100 is used
        */
        pSetLayeredWindowAttributes (hWnd, 
            RGB(255,255,255), 100, LWA_COLORKEY|LWA_ALPHA);
    }


    return true;
}

затем создайте небольшое черное растровое изображение в редакторе изображений (скажем, 48x48) и импортируйте его как ресурс растрового изображения (в этом примере IDB_BITMAP1)
переопределить сообщение WM_ERASEBKGND с помощью:

BOOL LightBoxDlg::OnEraseBkgnd(CDC* pDC)
{

    BOOL bRet = CDialog::OnEraseBkgnd(pDC);

    RECT rect;
    RECT size;
    m_pParentWnd->GetWindowRect(&rect);
    size.top = 0;
    size.left = 0;
    size.right = rect.right - rect.left;
    size.bottom = rect.bottom - rect.top;

    CBitmap cbmp;
    cbmp.LoadBitmapW(IDB_BITMAP1);
    BITMAP bmp;
    cbmp.GetBitmap(&bmp);
    CDC memDc;
    memDc.CreateCompatibleDC(pDC);
    memDc.SelectObject(&cbmp);
    pDC->StretchBlt(0,0,size.right,size.bottom,&memDc,0,0,bmp.bmWidth,bmp.bmHeight,SRCCOPY);

    return bRet;
}

Создайте его в DoModal желаемого диалога, создайте его как модальный диалог, то есть в стеке (или куче, если хотите), вызовите его Create вручную, покажите его, а затем создайте свой фактический модальный диалог поверх него:

INT_PTR CAboutDlg::DoModal()
{
    LightBoxDlg Dlg(m_pParentWnd);//make sure to pass in the parent of the new dialog
    Dlg.Create(LightBoxDlg::IDD);
    Dlg.ShowWindow(SW_SHOW);

    BOOL ret = CDialog::DoModal();

    Dlg.ShowWindow(SW_HIDE);
    return ret;
}

и это приводит к чему-то точно, как мой макет выше

* есть еще кое-что для улучшения, например, сделать это без создания диалогового окна для начала и некоторые другие общие улучшения.