Как использовать JProgressBar для отображения хода копирования файла?

Что ж, здесь - это учебник для JProgressBar, возможно, это поможет.

Похоже, вам следует использовать SwingWorker, как описано в этот базовый технический совет по Java. См. Также Использование Swing Worker Thread.

Вы, вероятно, найдете ProgressMonitorInputStream самым простым, но если этого недостаточно, посмотрите его исходный код, чтобы получить именно то, что вы хотите.

 InputStream in = new BufferedInputStream(
                     new ProgressMonitorInputStream(
                              parentComponent,
                              "Reading " + fileName,
                              new FileInputStream(fileName)
                     )
                  );

Чтобы использовать другой метод передачи, замените FileInputStream соответствующим потоком.

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import javax.swing.JProgressBar;

....

public OutputStream loadFile(URL remoteFile, JProgressBar progress) throws IOException
{
    URLConnection connection = remoteFile.openConnection(); //connect to remote file
    InputStream inputStream = connection.getInputStream(); //get stream to read file

    int length = connection.getContentLength(); //find out how long the file is, any good webserver should provide this info
    int current = 0;

    progress.setMaximum(length); //we're going to get this many bytes
    progress.setValue(0); //we've gotten 0 bytes so far

    ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream(); //create our output steam to build the file here

    byte[] buffer = new byte[1024];
    int bytesRead = 0;

    while((bytesRead = inputStream.read(buffer)) != -1) //keep filling the buffer until we get to the end of the file 
    {   
        out.write(buffer, current, bytesRead); //write the buffer to the file offset = current, length = bytesRead
        current += bytesRead; //we've progressed a little so update current
        progress.setValue(current); //tell progress how far we are
    }
    inputStream.close(); //close our stream

    return out;
}

Я почти уверен, что это сработает.