Как получить только имя каталога из SaveFileDialog.FileName

Поскольку в имени файла не допускается использование косой черты, один из простых способов - разделить SaveFileDialog.Filename с помощью String.LastIndexOf; Например:

string filename = dialog.Filename;
string path = filename.Substring(0, filename.LastIndexOf("\"));
string file = filename.Substring(filename.LastIndexOf("\") + 1);

Объект Path в System.IO довольно хорошо разбирает его.

Вы можете создать объект FileInfo. У него есть свойства Name, FullName и DirectoryName.

var file = new FileInfo(saveFileDialog.FileName);
Console.WriteLine("File is: " + file.Name);
Console.WriteLine("Directory is: " + file.DirectoryName);

Использовать:

System.IO.Path.GetDirectoryName(saveDialog.FileName)

(и соответствующий System.IO.Path.GetFileName). Класс Path действительно очень полезен.