Как унаследовать класс pygame?

Как указано в комментарии @ 101, sprite - это pygame [sub] модуль, но сам по себе не Python class. Чтобы делать то, что вы хотите, вам необходимо наследовать свой подкласс от класса Sprite, который определяет модуль. Это означает использование чего-то вроде приведенного ниже. (В pygame документация есть также пример немного другого способа создания подкласса Sprite, на который вам, вероятно, стоит взглянуть.)

Также обратите внимание, что имена классов должны иметь начальную букву с заглавной буквы в соответствии с разделом Соглашения об именах в PEP 8 - Руководство по стилю для кода Python, поэтому я также исправил это.

from pygame.sprite import Sprite

class Sp(Sprite):
    pass

Чтобы ответить на другую часть вашего вопроса, где вы пытаетесь использовать sp.Group(). Проблема в том, что то, что вы пытаетесь сделать, просто неверно. Group - это отдельный "контейнерный" класс, который также определен в модуле pygame.sprite. Основная цель - сгруппировать несколько экземпляров класса Sprite. Он должен прекрасно справляться с вашим подклассом Sprite. Ниже приведен дополнительный код, показывающий, как это можно сделать:

from pygame.sprite import Group, Sprite

class Sp(Sprite):
    pass

# Create a Group container instance and put some Sp class instances in it.
mygroup = Group()
sp1 = Sp()  # Create first instance of subclass.
mygroup.add(sp1)  # Put it in the Group (NOT via sp1.Group())

sp2 = Sp()  # Create another instance of subclass.
mygroup.add(sp2)  # Put it into the Group, too.