Как вернуть записи в MySQL с "кастомным" порядком

Попробуйте использовать ORDER BY FIELD (id, ...):

SELECT *
FROM events
WHERE id IN (4, 5, 9, 11)
ORDER BY FIELD (id, 11, 4, 9, 5)

Демо

Что касается того, почему ваш текущий запрос показывает порядок 4,5,9,11, даже без использования явного предложения ORDER BY, одно из объяснений состоит в том, что столбец id является кластеризованным первичным ключом для вашей таблицы. В этом случае данные фактически будут храниться на диске в этом порядке, и при выборе это будет возвращаемый естественный порядок.

Редактировать:

У других поставщиков баз данных, которые не поддерживают FIELD, мы можем сделать заказ, используя выражение CASE:

SELECT *
FROM events
WHERE id IN (4, 5, 9, 11)
ORDER BY
    CASE WHEN id = 11 THEN 1
         WHEN id = 4  THEN 2
         WHEN id = 9  THEN 3
         WHEN id = 5  THEN 4
         ELSE 5 END;

Я считаю, что вы хотите использовать FIELD()

SELECT * FROM events WHERE id=11 or id=4 or id=9 or id=5
ORDER BY FIELD(id, 11,4,8,5)

Или более ANSI SQL метод (работает также для других поставщиков баз данных)

SELECT 
 events.*
FROM (
  SELECT 
     11 AS id
   , 1 AS position
  UNION ALL
  SELECT
     4 AS id
   , 2 AS position
  UNION ALL
  SELECT
     8 AS id
   , 3 AS position 
  UNION ALL
  SELECT 
     5 AS id
   , 4 AS position 
) AS sorting
INNER JOIN 
 events 
ON
 sorting.id = events.id
ORDER BY 
 sorting.position ASC

Или лучше ANSI SQL, как он должен (работает также для других поставщиков баз данных)

SELECT * FROM events WHERE id=11 or id=4 or id=9 or id=5
ORDER BY CASE WHEN id = 11 THEN 1
              WHEN id = 4 THEN 2
              WHEN id = 8 THEN 3
              WHEN id = 5 THEN 4
              ELSE 5
         END

** Обновлено Если вы хотите фиксированный порядок, вы можете использовать ORDER BY FIELD:

SELECT * FROM events
WHERE id IN (4, 5, 9, 11)
ORDER BY FIELD (id, 11, 4, 9, 5)