Понимание вывода durbinWatsonTest() в r
Итак, я передал свою модель lm в durbinWatsonTest и получил вот такой результат:
lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
1 -0.3068183 2.444027 0.278
Alternative hypothesis: rho != 0
Я знаю, что тест Дарбина-Уотсона используется для определения наличия автокорреляции в данных. Но может кто-нибудь объяснить мой результат, особенно «DW Statistic = 2,444», «p-value = 0,278» и «rho! = 0».
Спасибо.
Стоит ли изучать PHP в 2026-2027 годах?
Привет всем, сегодня я хочу высказать свои соображения по поводу вопроса, который я уже много раз получал в своем сообществе: "Стоит ли изучать PHP в...
Поведение ключевого слова "this" в стрелочной функции в сравнении с нормальной функцией
В JavaScript одним из самых запутанных понятий является поведение ключевого слова "this" в стрелочной и обычной функциях.
Приемы CSS-макетирования - floats и Flexbox
Здравствуйте, друзья-студенты! Готовы совершенствовать свои навыки веб-дизайна? Сегодня в нашем путешествии мы рассмотрим приемы CSS-верстки - в...
Тестирование функциональных ngrx-эффектов в Angular 16 с помощью Jest
В системе управления состояниями ngrx, совместимой с Angular 16, появились функциональные эффекты. Это здорово и делает код определенно легче для...
Концепция локализации и ее применение в приложениях React ⚡️
Локализация - это процесс адаптации приложения к различным языкам и культурным требованиям. Это позволяет пользователям получить опыт, соответствующий...
Пользовательский скаляр GraphQL
Листовые узлы системы типов GraphQL называются скалярами. Достигнув скалярного типа, невозможно спуститься дальше по иерархии типов. Скалярный тип...
0
0
665
1
Перейти к ответу
Данный вопрос помечен как решенный
Ответы 1
Ответ принят как подходящий
Он проверяет не какой-либо вид автокорреляции, а только автокорреляцию с задержкой 1. В частности, в Xt = rho Xt-1 + et он проверяет, является ли rho = 0 (нулевая гипотеза). Таким образом, вычисление Статистика D-W приводит к статистическому значению 2,444 и p-значению 0,27, где с последним вы обычно говорите, что нулевое значение не может быть отклонено. То есть мы не можем отвергнуть нулевое значение отсутствия автокорреляции первого порядка.
Другие вопросы по теме
Раздельно-нормальное распределение
Как суммировать переменную по группе с NA?
У нас есть урна с n шарами, пронумерованными от 1 до n. Каков шанс получить шар с номером k ровно после того, как выпадет k-1?
Ошибка в pnbd.LL(params, x, t.x, T.cal): T.cal должен быть числовым и не может содержать отрицательных чисел в BTYD в r
Какова вероятность прибытия на станцию более 100 человек, если они приходят по экспоненциальному распределению за 2 минуты?
Как усреднить историческую статистику из набора данных со спортивными результатами?
Как идентифицировать набор данных как данные временного ряда?
Как сгенерировать популяцию случайных чисел в определенном экспоненциально растущем диапазоне
Группировка набора данных в две группы с минимальной разницей в выбранных переменных
Исправление функции в симуляции Бернулли
Похожие вопросы
Сравните и удалите строку при нескольких условиях
Почему R пытается скомпилировать строки, записанные в стандартный вывод из .Rprofile при установке пакетов?
Команда R lines не добавляет строки в линейный график
Длинный формат Coxph выдает ошибки
Удаление фильтра с помощью dplyr R
Почему использование kable_save для записи таблицы pdf приводит к удалению одноименных html-таблиц?
Как заменить список слов с ошибками списком правильных слов?
R: равные точки в интервале, но не включая конечные точки
Проблема создания анимации с Date vs Value и Investors с gganimate
Экспорт графического графика из R в автономный файл HTML программно
@javan.rajpopat, это ответ на твой вопрос?