Привязка методов JS Set приводит к ошибке TypeError

Проверьте документы для Set.prototype.delete:

Return value

true if an element in the Set object has been removed successfully; otherwise false

Он не возвращает Set. Итак, если вы хотите использовать reduce и delete таким образом, вам придется использовать два разных оператора, а не только один связанный:

screens.reduce((acc,s) => {
  acc
    .add(s._created_by)
    .add(s._last_modified_by)
    .delete("admin");
  return acc;
} , new Set());

(Я полагаю, вы также можете использовать оператор запятой, чтобы избежать использования блоков { / }, но только ради игры в гольф это повредит ясности кода)