Quantmod getSymbols систематически возвращает недостающую стоимость китайских акций
Сегодня (2019-2-27) я обнаружил, что почти все цены на акции китайских компаний, зарегистрированных в Шанхае/Шэньчжэне, не могут быть полностью загружены с помощью функции «getSymbols» в quantmod, которая всегда генерировала предупреждающее сообщение об отсутствующих данных. Однако ни американские компании, ни китайские компании, зарегистрированные в США, не пострадали. Насколько я помню, я впервые сталкиваюсь с этой проблемой. Я думал, какие части этого процесса пошли не так. База данных финансов Yahoo или getSymbols??? Примеры, которые я пробовал, были на самом деле некоторыми из крупнейших компаний, поэтому я предполагаю, что данные об их акциях полностью доступны.
> getSymbols("BABA") ### Alibaba listed in US, not affected
[1] "BABA"
> getSymbols("BILI")
[1] "BILI"
> getSymbols("0700.hk") ### Tencent listed in HK, affected.
[1] "0700.HK"
Warning message:
0700.hk contains missing values. Some functions will not work if objects contain missing values in the middle of the series. Consider using na.omit(), na.approx(), na.fill(), etc to remove or replace them.
> getSymbols("601398.SS")
[1] "601398.SS"
Warning message:
601398.SS contains missing values. Some functions will not work if objects contain missing values in the middle of the series. Consider using na.omit(), na.approx(), na.fill(), etc to remove or replace them.
> getSymbols("601318.SS")
[1] "601318.SS"
Warning message:
601318.SS contains missing values. Some functions will not work if objects contain missing values in the middle of the series. Consider using na.omit(), na.approx(), na.fill(), etc to remove or replace them. 
Ответы 2
Это проблема Yahoo. Если вы посмотрите на Данные Tencent за декабрь 2011 г. на вкладке исторических данных Yahoo, вы увидите, что у Yahoo нет данных за 24 и 31 декабря. В каких двух из трех записей отсутствуют данные. Другой за 2008-08-22.
Вы знаете, что запрос по умолчанию с getSymbols для yahoo начинается с 01.01.2007. Таким образом, вы можете изменить это на более позднюю дату. Но это бесплатные данные. Вы не можете ожидать того же качества данных, что и другие поставщики данных. И это чаще происходит с Yahoo и для других тикеров.
Да, как упоминалось выше @phiver, качество данных из базы данных Yahoo Finance неудовлетворительное. Между тем, Google Finance прекратил поддержку quantmod с марта 2018 года. Поэтому я искал другой источник данных в рамках quantmod.
Я обнаружил, что база данных tiingo начала поддерживать quantmod после закрытия Google Finance. https://www.r-bloggers.com/goodbye-google-hello-tiingo/
- зайдите на сайт tiingo, чтобы создать учетную запись, тогда у вас есть API.
- используйте getSymbols.tiingo(ticker,api.key="ваш ключ") для загрузки данных
кстати, тикер китайских акций в getSymbol.tiingo немного отличается от getSymbols. Вам не нужно указывать, какая биржа, ss или sz.
getSymbols("000001.SS")
getSymbols.tiingo("000001",api.key = "xxxxx")также вам может понадобиться сохранить свой ключ api.key, я рекомендую вам создать фрагмент, это самый эффективный способ, который я нашел до сих пор. Более подробную информацию можно увидеть в другом моем ответе о том, как хранить api.key в Rstudio.
Спасибо за Ваш ответ! Я заметил, что база данных Yahoo на самом деле плохо поддерживается, по крайней мере, в моем случае с китайскими акциями. Я обнаружил, что почти все китайские акции, которые я пробовал, содержат недостающие значения. Мне удалось придумать новый способ получения данных более высокого качества — функцию getSymbols.tiingo. таким образом, я счастлив добавить свой собственный ответ на этот вопрос.