afx_msg - это просто пустой макрос, он в основном предназначен для обозначения того, что метод является обработчиком сообщений MFC для удобства чтения. Даже с afx_msg вам все равно нужно иметь запись в карте сообщений.

Обе части необходимы для добавления в класс обработчика сообщений. Карта сообщений должна быть объявлена ​​внутри вашего класса вместе с объявлениями для любых функций обработчика сообщений (например, OnSize).

class CClassWnd : public CBaseClassWnd {
    ...
    afx_msg void OnSize(UINT nType, int cx, int cy);
    DECLARE_MESSAGE_MAP
};

afx_msg - это просто пустой макрос-заполнитель - он на самом деле ничего не делает, но всегда включен по соглашению.

Затем карта сообщений определяется в файле .cpp класса:

BEGIN_MESSAGE_MAP(CClassWnd, CBaseClassWnd)
    ON_WM_SIZE()
END_MESSAGE_MAP()

Эти макросы создают таблицу поиска для класса, которая позволяет отправлять сообщения, полученные окном, в соответствующие функции-обработчики. Макрос ON_WM_SIZE позволяет декодировать параметры сообщения wParam и lParam в сообщении WM_SIZE в более значимые значения для функции обработчика сообщений (в данном случае nType, cx и cy). MFC предоставляет макросы для большинства оконных сообщений (WM_LBUTTONDOWN, WM_DESTROY и т. д.).

Дополнительную информацию о том, как работают карты сообщений, можно найти в MFC здесь на MSDN.

Некоторые сообщения Windows уже обрабатываются MFC, поэтому в этих случаях вы можете уйти, добавив только метод в производный класс.

Например, класс CWnd (как и многие другие классы MFC) уже отображает несколько сообщений Windows в свою карту сообщений (т.е. ON_WM_DRAWITEM, ON_WM_MEASUREITEM, ON_WM_ENTERIDLE и т. д.).

Но любое другое сообщение, еще не отображенное MFC, должно иметь как метод класса, так и запись в карте сообщений, чтобы оно работало.