Я хочу добавить расширение типа файла в диалог открытия Excel (2003, 2007, если возможно, только 2007, если необходимо).
Когда пользователь открывает файл моего типа (например, myfile.myx), я хочу, чтобы мое приложение прочитало файл и вставило файл в Excel определенным мной способом (с помощью Interop).





Я думаю, тебе здесь не повезло. Нет документированного способа расширения Excel с помощью настраиваемого фильтра импорта (насколько мне известно). Такой интерфейс конвертера существует только для Word (http://support.microsoft.com/kb/111716).
Если вы хотите изменить диалог открытия файла, вы можете попытаться создать подкласс этого диалога. Это работает для общих диалогов Windows (см. Пример http://www.codeproject.com/KB/dialog/customize_dialog.aspx), но я полагаю, что в диалоговых окнах Office используются разные сообщения и могут не разрешаться ваши действия.