Вставка результатов из списка в фрейм данных?

Это проблема, над которой я пытаюсь работать.

Предположим, у меня есть случайные данные
Я подгоняю модель временных рядов к этим данным.
После подгонки модели к этим данным я хочу смоделировать 100 точек из этой модели.

Вот что я попробовал.

Сначала смоделируйте данные:

library(forecast)
library(ggplot2)
    set.seed(123)


n <- 1000  
random_data <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
random_ts <- ts(random_data, frequency = 12)

Далее я подгоняю модель

    fit <- auto.arima(random_ts)

Series: random_ts 
ARIMA(0,0,0)(0,0,1)[12] with zero mean 

Coefficients:
         sma1
      -0.0792
s.e.   0.0305

sigma^2 = 0.9771:  log likelihood = -1406.89
AIC=2817.79   AICc=2817.8   BIC=2827.6

Вот где я застрял: как мне смоделировать 100 траекторий из этой модели и записать среднее значение? Нужен ли мне для этого arima.sim()?

Я подумал, что это можно сделать так же, как прогнозирование?

Спасибо!

Вопрос в заголовке совершенно отличается от вопросов в теле.

— 06.09.2024 09:38

06.09.2024 03:59

Стоит ли изучать PHP в 2023-2024 годах?

Привет всем, сегодня я хочу высказать свои соображения по поводу вопроса, который я уже много раз получал в своем сообществе: "Стоит ли изучать PHP в...

Поведение ключевого слова "this" в стрелочной функции в сравнении с нормальной функцией

В JavaScript одним из самых запутанных понятий является поведение ключевого слова "this" в стрелочной и обычной функциях.

Приемы CSS-макетирования - floats и Flexbox

Здравствуйте, друзья-студенты! Готовы совершенствовать свои навыки веб-дизайна? Сегодня в нашем путешествии мы рассмотрим приемы CSS-верстки - в...

Тестирование функциональных ngrx-эффектов в Angular 16 с помощью Jest

В системе управления состояниями ngrx, совместимой с Angular 16, появились функциональные эффекты. Это здорово и делает код определенно легче для...

Концепция локализации и ее применение в приложениях React ⚡️

Локализация - это процесс адаптации приложения к различным языкам и культурным требованиям. Это позволяет пользователям получить опыт, соответствующий...

Пользовательский скаляр GraphQL

Листовые узлы системы типов GraphQL называются скалярами. Достигнув скалярного типа, невозможно спуститься дальше по иерархии типов. Скалярный тип...

Перейти к ответу Данный вопрос помечен как решенный

Ответы 1

Ответ принят как подходящий

Вы можете использовать forecast::simulate для моделирования желаемых траекторий. Каждая траектория представляет собой временной ряд. Затем replicate 100 раз вычислите средние значения строки и приведите ее к классу "ts".

library(forecast)
#> Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
#>   method            from
#>   as.zoo.data.frame zoo
set.seed(123)

n <- 1000L
random_data <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
random_ts <- ts(random_data, frequency = 12)  
fit <- auto.arima(random_ts)
fit
#> Series: random_ts 
#> ARIMA(0,0,0)(0,0,1)[12] with zero mean 
#> 
#> Coefficients:
#>          sma1
#>       -0.0792
#> s.e.   0.0305
#> 
#> sigma^2 = 0.9771:  log likelihood = -1406.89
#> AIC=2817.79   AICc=2817.8   BIC=2827.6

R <- 100L
traj <- replicate(R, simulate(fit, nsim = n))
str(traj)
#>  num [1:1000, 1:100] -0.8955 -1.1597 -0.0684 -0.0456 -2.5704 ...

mean_traj <- rowMeans(traj) |> ts(frequency = 12L)
plot(mean_traj)